پایان نامه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران کاربرد روش اتورگرسیو آستانه ای


دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

 پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته علوم اقتصادی

عنوان:

انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران کاربرد روش اتورگرسیو آستانه ­ای

استاد راهنما:

دکتر کریم اسلاملوئیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات تحقیق…………………….. 1

1.1مقدمه …………………….2

2.1 اهمیت و ارزش تحقیق …………………….  5

3.1 اهداف تحقیق……………………… 6

4.1 سؤال­های تحقیق……………………… 7

5.1 روش­شناسی تحقیق……………………… 7

6.1 ساختار پایان نامه…………………….. 8

فصل دوم: پیشینه تحقیق……………………… 9

1.2 مقدمه……………………. 10

2.2 مطالعات انجام شده خارجی……………………. 10

1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز……… 10

  1. 2. 2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم……………. 15
  2. 2. 3 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید برتورم…… 18

2.3.2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم…………………….. 23

3.3.2 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تورم….. 25

فصل سوم: مبانی نظری……………………… 34

  1. 1 مقدمه…………………….. 35
  2. 2. 1 تعیین نرخ ارز تعادلی…………………..35
  3. 2. 1. 1 مفهوم نرخ ارز تعادلی……………………… 35

2.1.2.3 نرخ ارز تعادلی و آربیتراژ…………………….. 39

3.1.2.3 نظریه­های تعیین نرخ ارز تعادلی……………………… 42

2.2.3 ماندگاری تورم و نرخ ارز…………………….. 45

3.2.3 انحراف نرخ ارز و ماندگاری تورم…………………….. 51

3.3   ساختار الگو…………………….. 53

4.3 روش­شناسی تحقیق……………………… 58

1.4.3 علّت و ضرورت استفاده از الگوهای غیرخطی…………………….. 58

1.1.4.3 مدل رگرسیونی انتقال ملایم…………………….. 60

2.1.4.3 تصریح مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم…………………….. 62

2.4.3 الگوی خودرگرسیون آستانه­ ای……………………… 62

3.4.3 آزمون ایستایی……………………… 67

3.4.4 آزمون هم­جمعی……………………… 72

فصل چهارم: برآورد الگو وتحلیل نتایج…………………….. 75

1.4 مقدمه…………………….. 76

2.4 برآورد نرخ ارز تعادلی…………………….. 76

1.2.4 آزمون ریشه واحد…………………….. 76

2.2.4 نتایج آزمون هم­جمعی……………………… 78

3.2.4 آزمون خطی بودن…………………….. 79

4.2.4 تخمین مدل نرخ ارز تعادلی……………………… 80

5.2.4 تفسیر نتایج مدل نرخ ارز تعادلی با استفاده از الگوی LSTR1…………

6.2.4 برآورد انحراف­های نرخ ارز تعادلی……………………… 83

3.4 مدل­سازی رفتار غیرخطی تورم…………………….. 84

1.3.4 برآورد مدل خطی……………………… 84

2.3.4 آزمون والد…………………….. 86

3.3.4 تخمین مدل تجربی تورم……………………..87

4.3.4 آزمون ایستایی تورم…………………….. 90

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات……………………… 95

1.5 مقدمه…………………….. 96

2.5 یافته­ های عمده تحقیق……………………… 98

3.5 پیشنهادات……………………… 100

فهرست منابع…………………….. 101

منابع فارسی……………………… 101

منابع لاتین……………………… 104

پیوست……………………… 109

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد